Business Analyst Crédits Dérivés – H/F

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Pilote l’ingénierie des indicateurs de risques et de P&L en temps réel

Nous recherchons un(e) Business Analyst Crédits Dérivés senior pour intégrer une nouvelle équipe au sein du département d’études et développements IT Pre-Trade Sales & Execution d’une Banque de Financement et d’Investissement (BFI) majeure. Ton rôle sera stratégique et hautement technique : tu participeras à l’implémentation d’une nouvelle solution de data visualisation et de suivi en temps réel des indicateurs de risques de marchés et de P&L pour les desks de dérivés de Crédit.

Ton futur environnement

Tu évolueras au sein d’un pôle technologique de premier plan dédié aux solutions d’exécution et de suivi d’exposition Pre-Trade pour les métiers Global Markets & Risks. En interface directe avec les traders, les ingénieurs financiers et les équipes de gestion des risques, tu travailleras sur un périmètre hautement dynamique de dérivés de Crédit de flux (CDS Single Name & Index, CDS Index options, Bonds). C’est le cadre de travail idéal pour relever des challenges techniques de pointe autour de la collecte de la market data en temps réel et de la modélisation de tableaux de bord décisionnels interactifs.

Tes missions clés

Cadrage, Analyse & Spécifications Fonctionnelles :

Recueillir et analyser les besoins des desks de trading Dérivés de Crédit pour concevoir une solution de data visualisation innovante et réactive.

Traduire les exigences des traders et des gestionnaires de risques en spécifications fonctionnelles et techniques détaillées.

Modéliser les maquettes et les flux de données nécessaires pour afficher les indicateurs de risques et de P&L de manière claire et exploitable en temps réel.

Maîtriser le cycle de développement logiciel (SDLC) de bout en bout et travailler en étroite collaboration avec les développeurs pour sécuriser le delivery.

Modélisation Financière & Risques de Marché :

Garantir l’exactitude des calculs et du suivi des indicateurs de marché clés (Grecques, P&L Explain, Expected P&L) sur le périmètre des dérivés de taux et de crédit.

Valider et piloter la gestion et l’intégration de la market data en temps réel au sein de la nouvelle plateforme de visualisation.

Concevoir la stratégie de tests, préparer les jeux de données financières de recette et valider la non-régression des modèles de risques implantés.

Ton profil

Formation : Diplôme de niveau Bac+5 d’école d’ingénieur ou Master universitaire avec une double spécialisation en systèmes d’information et finance de marchés.

Expérience : Tu justifies d’une expérience solide de 7 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires en environnement de salle de marchés.

Expertise Fonctionnelle Métier :

Excellentes connaissances des dérivés de Crédit (CDS Single Name & Index, CDS Index options, Bonds).