Quantitative Analyst C++/LMM/Taux exotiques

Notre équipe quantitative est à la recherche d'un(e) Quant Senior expérimenté(e) pour jouer un rôle moteur dans le développement et la mise en œuvre de notre nouveau Framework quantitatif générique. Ce Framework est conçu pour offrir une flexibilité et une robustesse accrues dans la modélisation des produits de taux exotiques, en adoptant une approche basée sur le modèle Libor Market Model (LMM), plus connu sous le nom de BGM. Le/la candidat(e) retenu(e) sera un contributeur clé à l'adoption de cette nouvelle méthodologie.

Besoin : Le/la candidat(e) sera responsable de la conception, du développement et de l'intégration des modèles de pricing pour les produits de taux exotiques au sein de ce nouveau Framework quantitatif générique. L'objectif principal est d'implémenter de manière performante et flexible des modèles basés sur l'approche BGM, en garantissant la qualité du code C++ et la pertinence des implémentations pour une large gamme de produits exotiques. Le/la candidat(e) devra également contribuer à la documentation des modèles et s'assurer de leur alignement avec les besoins du trading.

Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de :

1. Développement du Framework Quantitatif Générique (Approche BGM) :

o Concevoir et implémenter en C++ les composants essentiels du nouveau Framework quantitatif générique, basés sur les principes du modèle BGM.

o Développer les modules de gestion des courbes de taux, des volatilités et des corrélations nécessaires à l'approche BGM.

o Implémenter les algorithmes de pricing (ex: Monte Carlo, méthodes déterministes) optimisés pour le modèle BGM au sein du Framework.

2. Modélisation et Pricing de Taux Exotiques :

o Adapter et intégrer les modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques dans le nouveau Framework.

o Développer les fonctionnalités permettant de pricer une gamme étendue de produits structurés de taux en utilisant le nouveau Framework.

o Veiller à la flexibilité du Framework pour supporter de futurs produits ou modifications de modèles.

3. Performance et Qualité du Code :

o Garantir la haute performance des calculs quantitatifs implémentés, en optimisant le code C++ pour des environnements de trading exigeants.

o Assurer la robustesse, la maintenabilité et la qualité du code développé, en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel.

o Participer activement aux revues de code avec les autres membres de l'équipe quantitative.

4. Documentation et Collaboration :

o Rédiger une documentation technique et méthodologique complète sur le Framework BGM, les modèles développés et les produits pricés.

o Collaborer étroitement avec les équipes de trading pour comprendre leurs besoins, valider les développements et assurer l'adoption du nouveau Framework.

o Travailler en synergie avec les autres équipes quantitatives et potentiellement IT pour l'intégration et le déploiement du Framework.