Quantitative Analyst-LMM/BGM-Taux exotiques
AVALIANCEFintechPubliée hier
~ 450 – 600 €/jFourchette estimée par FreelanceScope à partir du niveau d'expérience demandé : la source ne publie pas de TJM pour cette mission.
- Lieu
- Île-de-France · Télétravail non précisé
- Durée
- 6 mois
- Démarrage
- 19 octobre 2026
- Expérience
- Séniorité non précisée
- Langues
- Français
- Contrat
- Freelance
Situer cette mission
Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.
- 196 missions développeur full-stack sont ouvertes à Île-de-France en ce moment, sur 1988 pour ce métier en France.
- 4 % des missions développeur full-stack de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
- Compétences peu demandées ailleurs dans le catalogue : C++ (95 missions). À séniorité égale, une compétence rare se négocie mieux.
Séniorité non précisée par l'annonce · Comment ces repères sont calculés
La mission
Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de :
1. Développement du Framework Quantitatif Générique (Approche BGM) :
o Concevoir et implémenter en C++ les composants essentiels du nouveau framework quantitatif générique, basés sur les principes du modèle BGM.
o Développer les modules de gestion des courbes de taux, des volatilités et des corrélations nécessaires à l'approche BGM.
o Implémenter les algorithmes de pricing (ex: Monte Carlo, méthodes déterministes) optimisés pour le modèle BGM au sein du framework.
2. Modélisation et Pricing de Taux Exotiques :
o Adapter et intégrer les modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques dans le nouveau framework.
o Développer les fonctionnalités permettant de pricer une gamme étendue de produits structurés de taux en utilisant le nouveau framework.
o Veiller à la flexibilité du framework pour supporter de futurs produits ou modifications de modèles.
3. Performance et Qualité du Code :
o Garantir la haute performance des calculs quantitatifs implémentés, en optimisant le code C++ pour des environnements de trading exigeants.
o Assurer la robustesse, la maintenabilité et la qualité du code développé, en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel.
o Participer activement aux revues de code avec les autres membres de l'équipe quantitative.
4. Documentation et Collaboration :
o Rédiger une documentation technique et méthodologique complète sur le framework BGM, les modèles développés et les produits pricés.
o Collaborer étroitement avec les équipes de trading pour comprendre leurs besoins, valider les développements et assurer l'adoption du nouveau framework.
o Travailler en synergie avec les autres équipes quantitatives et potentiellement IT pour l'intégration et le déploiement du framework.
Compétences attendues
Indispensables
- C++
- Documentation