Senior Data Analyste risques de marché & FRTB 1 referentiels

Le consultant(e) interviendra au sein de l’équipe TRA/Data Run composée de 3 personnes.

L’équipe est en charge de la maintenance des referentiels de l’éco système de production Market Risk MASAI et se structure pour assurer la supervision de la Data Quality sur MASAI.

Elle intervient par ailleurs en mode projet sur des exercices de reportings reglementaires ou en assistance technique de l’équipe TRA Projet.

Les process de production Market Risk de MASAI (PnL, VaR, Stress Tests, Observabilité, FRTB…) s’appuient sur des paramétrages fonctionnels centralisés dans des referentiels (referentiel de risk factor, de structure analytique, de produit…).

TRA / Data Run est en charge de maintenir ces réferentiels via :

La maintenance s’accompagne d’un ensemble de reports produits au quotidien ou à une fréquence hebdo ou mensuelle.

L’équipe est amenée parfois à accompagner les évolutions requises par les différents projets sur MASAI : updates massifs, constitution de nouveaux attributs…

L’équipe a automatisé une partie des étapes via des script Python. Elle poursuit l’automatisation de la prod en Python et procède à des upgrades / adaptations de scripts en cas de nécessité.

Projet

Les membres de l’équipe participent, en tant qu’utilisateurs finaux, à la refonte des référentiels en vue de répondre à l’architecture technique cible (revue du modèle de données et du mode de gestion).

Ils procèdent aux phases de testing finaux et remontent post release les évolutions requises pour améliorer la production.

Accompagner l’équipe connexe TRA / FRTB, qui assure un rôle de support de niveau 3, dans l’analyse et la résolution des problèmes de qualité rencontrés sur la production des indicateurs de la FRTB SA (SBM, DRC, RRAO).

Cela consiste à participer aux calls hebdos de revue des problèmes, d’analyser les problèmes FRTB liés aux contenus des référentiels MASAI, et d’assurer à terme un rôle de back up dans l’activité de support de niveau 3.

Etendre cette supervision à d’autres indicateurs de la production MASAI, en particulier le P&L.

Dans un 1er temps, reprise puis amélioration des controles quotidiens faits sur la diffusion des résultats P&L au département Finance. Ensuite, étendre cette intervention à d’autres indicateurs.

Contribuer à l’industrialisation dans MASAI des indicateurs de qualité (KQI).

Exploiter les KQI de MASAI produits pour la production Data Run.

Collaborer avec le membre de l’équipe TRA projet en charge de l’implémentation du module de Data Quality dans MASAI : remontées d’experience utilisateur, de bugs et d’améliorations possibles.

Exercices Règlementaires

L’équipe TRA Data Run participe aux exercices règlementaires (stress EBA, stress climatique, etc.).